View Eviews

 

Apa itu Menu "View" pada EViews?

View adalah menu untuk menampilkan objek dengan cara yang berbeda tanpa mengubah datanya. Ini menu yang paling banyak berubah isinya tergantung objek aktif, dan tempat hampir semua uji statistik dijalankan.

Sub-Menu dalam Menu View

A. Saat Jendela Workfile Aktif

1. Workfile Statistics: ringkasan struktur workfile (frekuensi, rentang tanggal, jumlah observasi, halaman).
2. Workfile Directory: daftar semua objek dan halaman.
3. Display Filter: menyaring objek yang tampil berdasarkan nama atau tipe (misalnya hanya series atau hanya equation).
4. Sort: mengurutkan objek berdasarkan nama, tipe, atau waktu modifikasi.
5. Details +/-: berganti antara tampilan ikon dan tampilan rinci yang menampilkan nama, tipe, dan deskripsi.

B. Saat Jendela Series Aktif

1. Spreadsheet
Menampilkan data dalam bentuk tabel, bisa diedit (tombol Edit +/-) dan diberi transformasi tampilan.

2. Graph
Menampilkan grafik dengan berbagai jenis:

• Line & Symbol, Bar, Spike, Area
• Seasonal Stacked Line (untuk melihat pola musiman)
• Distribution: Histogram, Kernel Density, Theoretical Distribution, Boxplot, QQ-plot
• Scatter, XY Line

3. Descriptive Statistics & Tests

• Stats Table: tabel ringkasan statistik.
• Histogram and Stats: histogram beserta mean, median, maximum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, Jarque-Bera dan probabilitasnya. Jarque-Bera menguji normalitas (H0: data berdistribusi normal).
• Stats by Classification: statistik menurut kelompok kategori.
• Simple Hypothesis Tests: uji hipotesis untuk mean, varians, dan median terhadap nilai tertentu.
• Equality Tests by Classification: uji kesamaan mean/median/varians antarkelompok.
• Empirical Distribution Tests: uji kesesuaian distribusi (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, dan lainnya).

4. One-Way Tabulation: tabel frekuensi satu variabel (jumlah, persen, kumulatif).

5. Correlogram
Menampilkan ACF (Autocorrelation Function) dan PACF (Partial Autocorrelation Function) beserta statistik Q (Ljung-Box). Dialog meminta pilihan Level / 1st difference / 2nd difference dan jumlah lag. Gunanya:

• mengidentifikasi orde model ARIMA (p dan q),
• memeriksa stasioneritas secara visual,
• mendeteksi autokorelasi.

6. Long-run Variance: estimasi varians jangka panjang.

7. Unit Root Test
Menguji stasioneritas. Dialog berisi:

• Test type: Augmented Dickey-Fuller (ADF), Dickey-Fuller GLS (ERS), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), Elliott-Rothenberg-Stock Point Optimal, Ng-Perron.
• Test for unit root in: Level, 1st difference, atau 2nd difference.
• Include in test equation: Intercept, Trend and intercept, atau None.
• Lag length: Automatic selection (Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn, dan lainnya) dengan Maximum lags, atau User specified.
• Interpretasi: pada ADF dan PP, H0 adalah data memiliki akar unit (tidak stasioner). Jika Prob. < 0,05, H0 ditolak dan data stasioner. Pada KPSS, H0-nya kebalikannya: data stasioner.

8. Variance Ratio Test: uji random walk.

9. BDS Independence Test: uji independensi dan nonlinearitas.

C. Saat Jendela Group Aktif

1. Group Members: menampilkan daftar dan urutan anggota group.
2. Spreadsheet: data dalam bentuk tabel.
3. Dated Data Table: tabel data berformat laporan dengan transformasi (growth rate dan lainnya).
4. Graph: grafik multi-seri, termasuk Scatter dan Scatter Matrix.
5. Multiple Graphs: tiap series digambar pada panel terpisah.
6. Descriptive Stats: statistik deskriptif dengan pilihan Common Sample (hanya observasi yang lengkap di semua series) atau Individual Samples.
7. Covariance Analysis: kovarians, korelasi, korelasi Spearman, dan matriks korelasi. Berguna untuk memeriksa hubungan antarvariabel dan indikasi multikolinearitas.
8. N-Way Tabulation: tabulasi silang.
9. Tests of Equality: uji kesamaan mean, median, varians antarseries.
10. Principal Components: analisis komponen utama.
11. Correlogram dan Cross Correlation: ACF dan korelasi silang antardua series.
12. Long-run Covariance: kovarians jangka panjang.
13. Unit Root Test: uji akar unit panel pada group (Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher-ADF, Fisher-PP, Hadri).
14. Cointegration Test

• Johansen System Cointegration Test: uji Trace dan Max-Eigenvalue. Anda memilih asumsi tren deterministik (opsi 1 sampai 5, atau opsi 6 untuk merangkum semuanya) serta interval lag untuk selisih pertama.
• Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Hansen, dan Park: uji kointegrasi berbasis residual (Single-Equation Cointegration Test).
• Interpretasi Johansen: bila statistik Trace atau Max-Eigen > nilai kritis 5% (atau Prob. < 0,05), H0 "tidak ada kointegrasi" (rank = 0) ditolak.

15. Granger Causality: uji kausalitas Granger berpasangan. Anda menentukan jumlah lag. H0 adalah variabel X tidak menyebabkan Y menurut Granger. Jika Prob. < 0,05, H0 ditolak.

16. Label: keterangan group.

D. Saat Jendela Equation Aktif (Hasil Regresi)

1. Representations: menampilkan spesifikasi persamaan dalam tiga bentuk, yaitu Estimation Command, Estimation Equation (dalam simbol C(1), C(2), dan seterusnya), dan Substituted Coefficients (dengan angka koefisien terestimasi).

2. Estimation Output: tabel hasil regresi utama. Komponennya:

• Dependent Variable, Method, Date/Time, Sample, Included observations
• Kolom Variable, Coefficient, Std. Error, t-Statistic, Prob.
• R-squared, Adjusted R-squared, S.E. of regression, Sum squared resid, Log likelihood
• F-statistic dan Prob(F-statistic): uji signifikansi simultan
• Durbin-Watson stat: indikasi autokorelasi orde 1
• Akaike info criterion, Schwarz criterion, Hannan-Quinn criterion: kriteria pemilihan model (nilai lebih kecil lebih baik)

3. Actual, Fitted, Residual: menampilkan nilai aktual, prediksi, dan residual dalam bentuk tabel atau grafik.

4. ARMA Structure: untuk model ARMA, menampilkan akar polinomial AR dan MA serta uji kestabilan (semua akar berada di dalam lingkaran satuan).

5. Gradients and Derivatives: turunan fungsi objektif (untuk analisis lanjutan).

6. Covariance Matrix: matriks varians-kovarians koefisien.

7. Coefficient Diagnostics

• Scaled Coefficients: koefisien terstandardisasi untuk membandingkan besar pengaruh antarvariabel.
• Confidence Intervals: interval kepercayaan koefisien.
• Confidence Ellipse: elips kepercayaan gabungan dua koefisien.
• Variance Inflation Factors (VIF): uji multikolinearitas. Centered VIF > 10 (sebagian literatur memakai > 5) mengindikasikan multikolinearitas serius.
• Coefficient Variance Decomposition: dekomposisi varians koefisien.
• Wald Test – Coefficient Restrictions: menguji restriksi koefisien, misalnya C(2)=0, C(2)=C(3), atau C(2)=0, C(3)=0 untuk uji signifikansi bersama.
• Omitted Variables Test – Likelihood Ratio: menguji apakah variabel yang belum dimasukkan perlu ditambahkan.
• Redundant Variables Test – Likelihood Ratio: menguji apakah variabel tertentu berlebihan (boleh dikeluarkan).
• Factor Breakpoint Test: uji perubahan struktural berdasarkan faktor.

8. Residual Diagnostics (uji asumsi klasik)

• Correlogram – Q-statistics: ACF dan PACF residual. Jika Prob. Q > 0,05 di seluruh lag, tidak ada autokorelasi.
• Correlogram Squared Residuals: mendeteksi efek ARCH (heteroskedastisitas bersyarat).
• Histogram – Normality Test: uji Jarque-Bera. H0: residual berdistribusi normal. Prob. > 0,05 berarti H0 diterima (normal).
• Serial Correlation LM Test: uji Breusch-Godfrey. H0: tidak ada autokorelasi sampai lag ke-p. Prob. Obs*R-squared > 0,05 berarti tidak ada autokorelasi.
• Heteroskedasticity Tests: pilihan uji Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, ARCH, White. H0: homoskedastisitas. Prob. > 0,05 berarti tidak ada heteroskedastisitas.

9. Stability Diagnostics

• Chow Breakpoint Test: menguji perubahan struktural pada titik waktu tertentu.
• Chow Forecast Test: menguji kestabilan model pada periode peramalan.
• Quandt-Andrews Breakpoint Test: mencari titik perubahan struktural yang tidak diketahui.
• Ramsey RESET Test: menguji kesalahan spesifikasi bentuk fungsional. H0: model terspesifikasi dengan benar.
• Recursive Estimates (OLS only):
  • CUSUM Test dan CUSUM of Squares Test: model stabil bila garis berada di dalam batas 5%.
  • One-Step Forecast Test, N-Step Forecast Test, Recursive Residuals, Recursive Coefficients.
• Leverage Plots dan Influence Statistics: mendeteksi observasi berpengaruh atau outlier.

10. Label: keterangan objek.

E. Saat Jendela VAR Aktif

1. Estimation Output: hasil estimasi VAR atau VECM.
2. Representations: bentuk persamaan sistem.
3. Lag Structure

• AR Roots Table / Graph: uji stabilitas VAR (semua akar harus di dalam lingkaran satuan, modulus < 1).
• Granger Causality/Block Exogeneity Tests.
• Lag Exclusion Tests.
• Lag Length Criteria: memilih lag optimal lewat LR, FPE, AIC, SC, HQ (tanda bintang menunjukkan lag terpilih).

4. Residual Tests

• Correlograms, Portmanteau Autocorrelation Test, Autocorrelation LM Test
• Normality Test (Jarque-Bera multivariat)
• White Heteroskedasticity Test

5. Cointegration Test: uji Johansen dari VAR.
6. Impulse Response: respons variabel terhadap kejutan (shock) pada variabel lain sepanjang periode (Cholesky, Generalized Impulse, dan lainnya).
7. Variance Decomposition: seberapa besar kontribusi tiap variabel terhadap varians kesalahan peramalan.
8. Structural Identification: pembatasan struktural (structural VAR).

F. Saat Jendela Panel Equation Aktif

Bila persamaan diestimasi pada workfile panel:

• Fixed/Random Effects Testing → Redundant Fixed Effects Tests: uji Chow (pemilihan Common Effect vs Fixed Effect).
• Fixed/Random Effects Testing → Correlated Random Effects – Hausman Test: pemilihan Fixed vs Random Effect. Prob. < 0,05 berarti pilih Fixed Effect.
• Fixed/Random Effects Testing → Effects Specification: melihat nilai efek individu dan efek waktu.

Kenapa Menu View Penting?

View adalah pusat pengujian dalam EViews. Semua uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas), uji stasioneritas, kointegrasi, kausalitas Granger, hingga uji stabilitas dijalankan dari sini.